Super Candles
TradeStats
price
| Описание | |
|---|---|
| pr_open | Цена открытия — цена первой сделки за период |
| pr_high | Максимальная цена за период — самая высокая цена сделки |
| pr_low | Минимальная цена за период — самая низкая цена сделки |
| pr_close | Последняя цена — цена последней совершенной сделки |
| pr_vwap | Средневзвешенная цена — средняя цена сделок с учетом объема |
Пример:
было совершено 3 сделки:
vwap
| Описание | |
|---|---|
| pr_vwap_b | Средневзвешенная цена покупки — это средняя цена покупки, весом которых является объем соответствующих сделок |
| pr_vwap_s | Средневзвешенная продажи — это средняя цена продажи, весом которых является объем соответствующих сделок |
pr_vwap_b = val_b / vol_b Пример:
есть 2 сделки на покупку: 100 акций по 10 рублей и 200 акций по 20 рублей, тогда:
pr_vwap_b = (10010 + 20020) / (100 + 200) = 16.67 ₽
| Описание | |
|---|---|
| pr_change | Изменение цены за период — это разница между ценой закрытия и ценой открытия |
pr_change = 100 * (pr_close - pr_open) / pr_open
trades
| Описание | |
|---|---|
| trades | Количество сделок - это общее число сделок, совершенных за период |
trades = trades_b + trades_s
| Описание | |
|---|---|
| trades | Количество сделок - это общее число сделок, совершенных за период |
| Описание | |
|---|---|
| trades_b | Количество сделок совершенных на покупку за период |
| trades_s | Количество сделок совершенных на продажу за период |
vol
| Описание | |
|---|---|
| vol | Объем в лотах бумаг — это количество лотов, которые были куплены или проданы за период |
vol = vol_b + vol_s
| Описание | |
|---|---|
| vol_b | Объем покупок в лотах бумаг— это количество бумаг, которые были куплены за определенный период |
| vol_s | Объем продаж в лотах бумаг— это количество бумаг, которые были проданы за определенный период |
val
| Описание | |
|---|---|
| val | Объем в рублях — это общая стоимость всех сделок, совершенных за определенный период |
val = val_b + val_s
| Описание | |
|---|---|
| val_b | Объем покупок в рублях — это общая стоимость всех сделок на покупку, совершенных за определенный период |
| val_s | Объем продаж в рублях — это общая стоимость всех сделок на продажу, совершенных за определенный период |
| Описание | |
|---|---|
| disb | Соотношение объема продавец/покупатель — это отношение объема продаж к объему покупок. 1 - (100% покупки) / 0 - (покупки = продажи) / -1 - (100% продажи) |
| Описание | |
|---|---|
| pr_std | Стандартное отклонение цены в долях — это мера волатильности, показывающая, насколько сильно цена акции изменяется за определенный период в процентах. |
OrderStats
| Описание | |
|---|---|
| put_orders | Количество поставленных сделок |
| cancel_orders | Количество отмененных сделок |
| put_orders_b | Количество заявок на покупку, поставленных в стакан |
| put_orders_s | Количество заявок на продажу, поставленных в стакан |
| cancel_orders_b | Количество снятых заявок на покупку |
| cancel_orders_s | Количество снятых заявок на продажу |
vol
| Описание | |
|---|---|
| put_vol | Объем заявок, поставленных в стакан |
| cancel_vol | Объем заявок, снятых из стакана |
| put_vol_b | Объем заявок на покупку, поставленных в стакан |
| put_vol_s | Объем заявок на продажу, поставленных в стакан |
| cancel_vol_b | Объем снятых заявок на покупку |
| cancel_vol_s | Объем снятых заявок на продажу |
val
| Описание | |
|---|---|
| put_val | Объем заявок, поставленных в стакан (₽) |
| cancel_val | Объем заявок, снятых в стакан (₽) |
pr_vwap_b = val_b / vol_b
cancel_val = cancel_val_b + cancel_val_s
| Описание | |
|---|---|
| put_val_b | Объем заявок на покупку, поставленных в стакан (₽) |
| put_val_s | Объем заявок на продажу, поставленных в стакан (₽) |
| cancel_val_b | Объем снятых заявок на покупку выраженный в рублях |
| cancel_val_s | Объем снятых заявок на продажу выраженный в рублях |
vwap
Средневзвешенная цена — это средняя цена заявок, весом которых является объем заявок
Было выставлено 3 заявки
| Описание | |
|---|---|
| put_vwap_b | Средневзвешенная цена выставленных заявок на покупку — это средняя цена заявки покупки, весом которой является объем соответствующих сделок. |
| put_vwap_s | Средневзвешенная цена выставленных заявок на продажу — это средняя цена заявки продажи, весом которой является объем соответствующих сделок. |
| cancel_vwap_b | Средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку — это средняя цена заявки покупки, весом которой является объем соответствующих сделок. |
| cancel_vwap_s | Средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу — это средняя цена заявки продажи, весом которой является объем соответствующих сделок. |
put_vwap_b = put_val_b / put_vol_b
Пример:
Есть 2 сделки на покупку: 100 акций по 10 рублей и 200 акций по 20 рублей, тогда:
put_vwap_b = (100*10 + 200*20) / (100 + 200) = 16.67 ₽
OBStats
spread
| Описание | |
|---|---|
| spread_bbo | Это разница между лучшей ценой продажи (best ask) и лучшей ценой покупки (best bid) в базисных пунктах. В таком формате спред можно сравнивать по бумагам вне зависимости от цен. Метрика важна для понимания текущего состояния рынка, так как показывает, насколько близки покупатели и продавцы по своим ожиданиям относительно цены. Используется для измерения ликвидности рынка — чем меньше спред, тем выше ликвидность. |
| spread_lv10 | Это разница между ценами покупки и продажи на десятом уровне. Показывает, насколько сильно цены различаются на глубине стакана заявок в базисных пунктах. В таком формате спред можно сравнивать по бумагам вне зависимости от цен. |
| spread_1mio | Это спред на сумму в 1 млн ₽ в базисных пунктах. Эта метрика показывает, какова будет разница в ценах покупки и продажи при сделке на указанную сумму. Это позволяет оценить ликвидность рынка при крупных сделках. |
Пример:
Если для покупки активов на сумму 1 млн ₽ средневзвешенная цена равна 100 ₽, а для продажи — 102 ₽, тогда:
spread_1mio = (102 – 100)/100 = 2 ₽.
levels
| Описание | |
|---|---|
| levels_b | Это количество уровней цен в стакане для покупки. |
| levels_s | Это количество уровней цен в стакане для продажи. |
Большое количество уровней обычно означает большую ликвидность и глубину рынка. Просто подсчитывается количество уровней цен в стакане для покупки и продажи. Например, если в стакане 10 различных цен для покупки, то levels_b = 10.
vol
| Описание | |
|---|---|
| vol_b | Это совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях для покупки. |
| vol_s | Это совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях для продажи. |
Метрика показывает общее количество активов, которые трейдеры хотят купить/продать. Это дает представление о потенциальной активности на рынке.
Пример:
Есть 3 заявки на покупку объёмами 100, 200 и 300 акций, то
Vol_b = 100 + 200 + 300 = 600 акций.
val
| Описание | |
|---|---|
| val_b | Это совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях для покупки, выраженный в рублях. |
| val_s | Это совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях для продажи, выраженный в рублях. |
Эта метрика показывает общую стоимость всех активов, которые трейдеры хотят купить/продать
Пример:
Есть 2 заявки на покупку: 100 акций по 10 ₽ и 200 акций по 20 ₽, то
val_b = 100*10 + 200*20 = 5000 ₽
imbalance
| Описание | |
|---|---|
| imbalance_vol | Это разница между совокупными объемами покупки и продажи на всех уровнях стакана (разница между b_vol и s_vol). Позволяет оценить разницу между объемами покупки и продажи на всех уровнях стакана. Может указывать на общий дисбаланс на рынке. Отрицательное значение свидетельствует о преобладании продавцов. |
| imbalance_vol_bbo | Это дисбаланс объема по лучшим ценам. Метрика показывает разницу между объемом активов, которые трейдеры хотят купить и продать по лучшим ценам. Указывает на отклонение в предложении и спросе. Отрицательное значение свидетельствует о преобладании продавцов. |
| imbalance_val | Это разница между совокупными объемами покупки и продажи на всех уровнях стакана, выраженная в рублях (разница между b_val и s_val). Позволяет оценить разницу между объемами покупки и продажи в денежном эквиваленте на всех уровнях стакана. Отрицательное значение свидетельствует о преобладании продавцов. |
| imbalance_val_bbo | Это дисбаланс объема в рублях по лучшим ценам. Метрика показывает разницу в стоимости активов, которые трейдеры хотят купить и продать по лучшим ценам. Отрицательное значение свидетельствует о преобладании продавцов. |
vwap
| Описание | |
|---|---|
| vwap_b | Это средневзвешенная цена покупки на всем стакане — сумма произведений цен на соответствующие объемы, делённая на общий объём (b_val/ b_vol). |
| vwap_s | Это средневзвешенная цена продажи на всем стакане — сумма произведений цен на соответствующие объемы, делённая на общий объём (s_val/ s_vol). |
Показывает, какова средняя цена активов, которые трейдеры хотят купить, с учетом объема каждого заявленного уровня цены. Обычно используется для измерения «средней» цены, по которой активы куплены или проданы.
Пример:
Есть 2 заявки на покупку: 100 акций по 10 ₽ и 200 акций по 20 ₽, тогда
(100*10 + 200*20) / (100 + 200) = 16.67 ₽
| Описание | |
|---|---|
| vwap_b_1mio | Это средневзвешенная цена покупки актива на сумму в 1 млн ₽. |
| vwap_s_1mio | Это средневзвешенная цена продажи актива на сумму в 1 млн ₽. |
Показывает, какова будет средняя цена активов при покупке на указанную сумму.
Пример:
Есть 4 заявки на покупку: 150 акций по 3000 ₽, 100 акций по 3500 ₽, 50 акций по 4000 ₽ и 25 акций по 4500 ₽. Для расчета необходимо определить, какие заявки понадобятся для набора суммы в 1 млн ₽ ( ∑(vol * price) ), а затем рассчитать средневзвешенную цену для этих заявок, как в примере выше с b_pr_vwap / s_pr_vwap.
vwap_b_1mio = (150 * 3000 + 100 * 3500 + 50 * 4000) / (150 + 100 + 50) = 333.33 ₽