Методология расчета MegaAlerts
Описание датасета
MegaAlerts — датасет торговых аномалий по акциям, фьючерсам и валюте на Московской бирже, отслеживаемых в режиме реального времени (online). Система автоматически фиксирует экстремальные значения торговых показателей, которые выходят за установленные пороговые уровни.
Основные характеристики
- Режим работы: Real-time мониторинг в течение торгового дня
- Охват: Все ликвидные акции на Московской бирже
- Гранулярность данных: Минутные свечи
- Исторический период для расчета порогов: 3 месяца (90 дней)
- Статистический метод: 99,9 перцентиль исторических значений для большинства показателей, абсолютные экстремумы (min/max) для исторических рекордов
Типы отслеживаемых аномалий
Аномалии по объемам торгов
| Код алерта | Название | Описание |
|---|---|---|
vol_s_99_9_pctl | Крупная продажа | Объем продаж превысил 99,9 перцентиль |
vol_b_99_9_pctl | Крупная покупка | Объем покупок превысил 99,9 перцентиль |
vol_99_9_pctl | Большой объем торгов | Суммарный объем превысил 99,9 перцентиль |
vol_s_max | Макс продажа | Объем продаж достиг исторического максимума за 90 дней |
vol_b_max | Макс покупка | Объем покупок достиг исторического максимума за 90 дней |
vol_max | Макс объем | Суммарный объем достиг исторического максимума за 90 дней |
Аномалии по чистому объему (net volume)
| Код алерта | Название | Описание |
|---|---|---|
net_vol_99_9_pctl- | Крупная продажа (net) | Чистый объем (покупки - продажи) в отрицательную сторону превысил 99,9 перцентиль |
net_vol_99_9_pctl+ | Крупная покупка (net) | Чистый объем (покупки - продажи) в положительную сторону превысил 99,9 перцентиль |
net_vol_min | Макс продажа (net) | Чистый объем достиг исторического минимума (максимум продаж) за 90 дней |
net_vol_max | Макс покупка (net) | Чистый объем достиг исторического максимума (максимум покупок) за 90 дней |
Аномалии по изменению цены
| Код алерта | Название | Описание |
|---|---|---|
pr_change_99_9_pctl- | Сильное падение цены | Падение цены превысило 99,9 перцентиль |
pr_change_99_9_pctl+ | Сильный рост цены | Рост цены превысил 99,9 перцентиль |
pr_change_min | Макс падение цены | Падение цены достигло исторического максимума за 90 дней |
pr_change_max | Макс рост цены | Рост цены достиг исторического максимума за 90 дней |
Аномалии по уровням цен
| Код алерта | Название | Описание |
|---|---|---|
pr_high_max | Макс цена | Цена достигла исторического максимума за 90 дней |
pr_low_min | Мин цена | Цена достигла исторического минимума за 90 дней |
Методология расчета
Этап 1: Расчет пороговых значений (Threshold)
Для каждой акции и каждого типа показателя используются два типа порогов:
Пороги на основе 99,9 перцентиля
Применяются для алертов с окончанием _99_9_pctl:
- Сбор исторических данных: Анализируются минутные свечи за последние 90 дней
- Расчет перцентиля: Для каждого показателя определяется 99,9 перцентиль распределения
- Установка порога: Значение 99,9 перцентиля становится пороговым значением (Threshold)
Пример: Если за последние 90 дней по акции SBER объем торгов в минуту составлял от 100 до 50000 лотов, и 99,9 перцентиль = 45000 лотов, то Threshold устанавливается на уровне 45000 лотов.
Пороги на основе исторических экстремумов
Применяются для алертов с окончанием _min или _max:
- Сбор исторических данных: Анализируются минутные свечи за последние 90 дней
- Определение экстремума: Находится абсолютный минимум или максимум показателя
- Установка порога: Минимальное или максимальное значение становится порогом
Пример: Если за последние 90 дней максимальная цена акции SBER составляла 280 руб, то при достижении или превышении этого уровня формируется алерт pr_high_max.
Этап 2: Мониторинг в реальном времени
В течение торгового дня система:
- Получает данные: Каждую минуту фиксируются текущие значения всех отслеживаемых показателей
- Сравнивает с порогом:
- Для алертов
_99_9_pctl: если значение превышает Threshold, формируется сигнал - Для алертов
_max: если значение достигает или превышает исторический максимум, формируется сигнал - Для алертов
_min: если значение достигает или опускается ниже исторического минимума, формируется сигнал
- Для алертов
- Записывает аномалию: Сигнал сохраняется с указанием времени, тикера, типа аномалии, текущего значения и порогового значения
Этап 3: Расчет статистики после аномалии
Для каждой зафиксированной аномалии система рассчитывает:
Reference, 15 min stat — статистика изменения цены через 15 минут после возникновения аномалии (на основе исторических данных за последние 90 дней)
Формат статистики: изменение цены ↑количество наблюдений ↓количество наблюдений
Где:
- Изменение цены — среднее изменение цены в процентах через 15 минут
- ↑ количество — сколько раз цена росла после такой аномалии
- ↓ количество — сколько раз цена падала после такой аномалии
Структура датасета
Каждая запись содержит следующие поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Time | Время возникновения аномалии (чч:мм:сс) |
| Ticker | Тикер акции |
| Alert | Тип аномалии |
| Value | Аномальное значение показателя |
| Threshold | Пороговое значение (99,9 перцентиль или исторический экстремум) |
| Reference | Статистика изменения цены через 5, 15, 30 и 60 минут |
Пример данных
| Time | Ticker | Alert | Value | Threshold | Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:07:00 | KUBE | Крупная продажа | 350 лот | 230 лот | +0.88% ↑6 ↓1 |
| 12:07:00 | KUBE | Большой объем торгов | 350 лот | 290 лот | +1.67% ↑8 ↓1 |
| 12:07:00 | KUBE | Крупная продажа (net) | -350 лот | -270 лот | +1.33% ↑5 ↓0 |
| 12:06:00 | TCSG | Крупная покупка | 41030 лот | 37611 лот | -0.04% ↑63 ↓76 |
| 12:06:00 | KUBE | Макс цена | 285.50 руб | 285.00 руб | +0.52% ↑12 ↓8 |
Интерпретация примера
Строка 1: В 12:07:00 по акции KUBE зафиксирована крупная продажа объемом 350 лотов, что превышает пороговое значение 230 лотов (99,9 перцентиль). По историческим данным, после таких аномалий цена в среднем росла на +0.88% в течение 15 минут (в 6 случаях росла, в 1 случае падала).
Строка 5: В 12:06:00 по акции KUBE зафиксирован исторический максимум цены 285.50 руб, что превышает предыдущий максимум за 90 дней (285.00 руб). По историческим данным, после достижения максимумов цена в среднем росла на +0.52% в течение 15 минут (в 12 случаях росла, в 8 случаях падала).
Статистика Reference показывает, что происходило с ценой в прошлом после подобных аномалий. Это не прогноз, а исторические данные для справки.
Применение данных
Датасет MegaAlerts позволяет:
- Отслеживать необычную торговую активность в режиме реального времени
- Быстро реагировать на экстремальные движения цены или объемов
- Анализировать исторические паттерны поведения цены после аномалий
- Фильтровать сигналы по типу аномалии, тикеру или частоте возникновения
- Оценивать концентрацию аномалий в определенных бумагах
- Выявлять пробои исторических максимумов и минимумов
Обновление пороговых значений
Пороговые значения (Threshold) пересчитываются:
- Ежедневно перед началом торгов на основе скользящего окна последних 90 дней
- Это позволяет адаптироваться к изменению волатильности и ликвидности инструментов