Методология расчета FUTOI
Описание датасета
FUTOI (Futures Open Interest) — датасет открытых позиций по фьючерсным контрактам на Московской бирже с детализацией по типам участников рынка.
Основные характеристики
- Периодичность обновления: каждые 5 минут
- Охват данных: все серии активных контрактов по каждому инструменту (например, для Si: SiZ5, SiH6 и т.д.)
- Сегментация участников: физические лица (FIZ) и юридические лица (YUR)
- Направление позиций: длинные (long) и короткие (short) позиции
- Формат представления: агрегированные данные по всем контрактам инструмента в одной строке
Рассчитываемые показатели
Для каждой группы участников (физические и юридические лица) рассчитываются:
- Количество контрактов в лонг — суммарный объем длинных позиций
- Количество лиц в лонг — число участников, имеющих длинные позиции
- Количество контрактов в шорт — суммарный объем коротких позиций
- Количество лиц в шорт — число участников, имеющих короткие позиции
Методология расчета
Принципы агрегации данных
- Агрегация позиций трейдера: Все позиции одного трейдера в рамках одного контракта суммируются в единую нетто-позицию
- Учет направленности: Если у трейдера есть длинная позиция в одном контракте (например, +100 SiZ5) и короткая в другом (например, -50 SiH6), он учитывается одновременно и в группе лонг, и в группе шорт
- Snapshot-принцип: Расчет производится на основе всех активных позиций на момент расчета (каждые 5 минут)
- Исключение нулевых позиций: Трейдеры с нулевой нетто-позицией не учитываются в подсчете количества лиц
- Агрегация по инструменту: Данные по всем контрактам одного базового актива (например, Si) объединяются в одну агрегированную строку
Пример расчета
Исходные данные по позициям трейдеров
| Трейдер | Группа | Код контракта | Позиция |
|---|---|---|---|
| Trader_1 | FIZ | SiZ5 | +150 |
| Trader_2 | FIZ | SiZ5 | -100 |
| Trader_3 | FIZ | SiH6 | +80 |
| Trader_3 | FIZ | SiZ5 | -100 |
| Trader_4 | YUR | SiZ5 | +200 |
| Trader_5 | YUR | SiH6 | -180 |
| Trader_6 | YUR | SiZ5 | -150 |
| Trader_6 | YUR | SiH6 | +100 |
| Trader_7 | FIZ | SiH6 | -50 |
| Trader_8 | YUR | SiH6 | +50 |
Агрегация позиций по трейдерам и направлениям
Физические лица (FIZ): - Trader_1: +150 (лонг в SiZ5) - Trader_2: -100 (шорт в SiZ5) - Trader_3: +80 (лонг в SiH6) И -100 (шорт в SiZ5) — учитывается в обеих группах - Trader_7: -50 (шорт в SiH6)
Юридические лица (YUR): - Trader_4: +200 (лонг в SiZ5) - Trader_5: -180 (шорт в SiH6) - Trader_6: -150 (шорт в SiZ5) И +100 (лонг в SiH6) — учитывается в обеих группах - Trader_8: +50 (лонг в SiH6)
Итоговые показатели FUTOI по инструменту Si
Физические лица (FIZ)
- Количество контрактов в лонг: 150 + 80 = 230
- Количество лиц в лонг: 2 (Trader_1, Trader_3)
- Количество контрактов в шорт: 100 + 100 + 50 = 250
- Количество лиц в шорт: 3 (Trader_2, Trader_3, Trader_7)
Юридические лица (YUR)
- Количество контрактов в лонг: 200 + 100 + 50 = 350
- Количество лиц в лонг: 3 (Trader_4, Trader_6, Trader_8)
- Количество контрактов в шорт: 180 + 150 = 330
- Количество лиц в шорт: 2 (Trader_5, Trader_6)
Итоговая таблица FUTOI для инструмента Si
| Группа | Контракты Long | Лица Long | Контракты Short | Лица Short |
|---|---|---|---|---|
| FIZ | 230 | 2 | 250 | 3 |
| YUR | 350 | 3 | 330 | 2 |
Note
Обратите внимание, что Trader_3 (физлицо) учтен как в группе Long (за позицию +80 в SiH6), так и в группе Short (за позицию -100 в SiZ5). Аналогично Trader_6 (юрлицо) учтен в обеих группах.
Применение данных
Датасет FUTOI позволяет анализировать:
- Распределение открытого интереса между физическими и юридическими лицами
- Концентрацию позиций (средний размер позиции на одного участника)
- Дисбаланс между длинными и короткими позициями в каждой группе
- Динамику изменения позиций с интервалом в 5 минут