Super Candles
Акции
TradeStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/tradestats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
10:10:00 |
| secid |
string:36 |
код инструмента |
ABIO |
| pr_open |
double |
цена открытия |
113.76 |
| pr_high |
double |
максимальная цена за период |
113.96 |
| pr_low |
double |
минимальная цена за период |
113.06 |
| pr_close |
double |
последняя цена за период |
113.72 |
| pr_std |
double |
стандартное отклонение цены |
0.0005 |
| vol |
int32 |
объем в лотах |
1514 |
| val |
double |
объем в рублях |
1718129 |
| trades |
int32 |
количество сделок |
87 |
| pr_vwap |
double |
взвешенная средняя цена |
113.48 |
| pr_change |
double |
изменение цены за период, % |
-0.0352 |
| trades_b |
int32 |
кол-во сделок на покупку |
45 |
| trades_s |
int32 |
кол-во сделок на продажу |
42 |
| val_b |
double |
объем покупок в рублях |
922434 |
| val_s |
double |
объем продаж в рублях |
795695 |
| vol_b |
int64 |
объем покупок в лотах |
812 |
| vol_s |
int64 |
объем продаж в лотах |
702 |
| disb |
double |
соотношение объема покупок и продаж |
0.07 |
| pr_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена покупки |
113.6 |
| pr_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена продажи |
113.35 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 10:10:11 |
OrderStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/orderstats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
10:10:00 |
| secid |
string:36 |
код инструмента |
ABIO |
| put_orders_b |
int32 |
кол-во поставленных заявок (покупка) |
1042 |
| put_orders_s |
int32 |
кол-во поставленных заявок (продажа) |
1085 |
| put_val_b |
double |
объем заявок поставленных в стакан (покупка, руб) |
63241202 |
| put_val_s |
double |
объем заявок поставленных в стакан (продажа, руб) |
63241202 |
| put_vol_b |
int32 |
объем заявок поставленных в стакан (покупка) |
56056 |
| put_vol_s |
int32 |
объем заявок поставленных в стакан (продажа) |
53390 |
| put_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена заявок (покупка) |
112.82 |
| put_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена заявок (продажа) |
112.57 |
| put_vol |
int32 |
объем заявок, поставленных в стакан |
109446 |
| put_val |
double |
объем заявок, поставленных в стакан (руб) |
123341703 |
| put_orders |
int32 |
кол-во поставленных заявок в стакан |
2127 |
| cancel_orders_b |
int32 |
кол-во снятых заявок (покупка) |
983 |
| cancel_orders_s |
int32 |
кол-во снятых заявок (продажа) |
1012 |
| cancel_val_b |
double |
объем снятых заявок (покупка, руб) |
61001435 |
| cancel_val_s |
double |
объем снятых заявок (продажа, руб) |
61001435 |
| cancel_vol_b |
int32 |
объем снятых заявок (покупка, лоты) |
53936 |
| cancel_vol_s |
int64 |
объем снятых заявок (продажаб, лоты) |
51538 |
| cancel_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена отмененных заявок (покупка) |
113.1 |
| cancel_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена отмененных заявок (продажа) |
113.85 |
| cancel_vol |
int64 |
объем снятых заявок |
105474 |
| cancel_val |
double |
объем снятых заявок (руб) |
119675609 |
| cancel_orders |
int64 |
кол-во снятых заявок |
1995 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 10:10:14 |
OBStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/eq/obstats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
10:10:00 |
| secid |
string:36 |
код инструмента |
ABIO |
| spread_bbo |
double |
спред между лучшей ценой покупки и продажи |
13.8 |
| spread_lv10 |
double |
спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи |
71.5 |
| spread_1mio |
double |
спред на 1 млн руб |
62.6 |
| levels_b |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (покупка) |
263 |
| levels_s |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (продажа) |
290 |
| vol_b |
int64 |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка) |
6413 |
| vol_s |
int64 |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа) |
24111 |
| val_b |
int64 |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (покупка), руб |
6917245 |
| val_s |
int64 |
совокупный объем заявок в стакане на всех уровнях (продажа), руб |
30842818 |
| imbalance_vol_bbo |
double |
дисбаланс объема на лучших ценах |
-0.04 |
| imbalance_val_bbo |
double |
дисбаланс объема (руб) по лучшим ценам |
-0.04 |
| imbalance_vol |
double |
дисбаланс объема на вскм стакане (все уровни) |
-0.58 |
| imbalance_val |
double |
дисбаланс объема (руб) на всем стакане (все уровни) |
-0.63 |
| vwap_b |
double |
средневзвешенная цена покупки в стакане |
107.85 |
| vwap_s |
double |
средневзвешенная цена продажи в стакане |
127.92 |
| vwap_b_1mio |
double |
цена покупки актива на 1 млн руб |
113.19 |
| vwap_s_1mio |
double |
цена продажи актива на 1 млн руб |
113.9 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
Время системы |
2024-04-12 10:10:15 |
Фьючерсы
TradeStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/fo/tradestats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
09:05:00 |
| secid |
string:51 |
код инструмента |
AFM4 |
| asset_code |
string:36 |
Код базового актива |
AFLT |
| pr_open |
double |
цена открытия |
5240 |
| pr_high |
double |
максимальная цена |
5240 |
| pr_low |
double |
минимальная цена |
5240 |
| pr_close |
double |
цена закрытия |
5240 |
| pr_std |
double |
стандартное отклонение цены |
0 |
| vol |
int64 |
объем в контрактах |
13 |
| val |
int64 |
оборот в рублях |
68120 |
| trades |
int32 |
кол-во сделок |
3 |
| pr_vwap |
double |
средневзвешенная цена |
5240 |
| pr_change |
double |
изменение цены в базисных пунктах |
0 |
| trades_b |
int32 |
кол-во сделок на покупку |
0 |
| trades_s |
int32 |
кол-во сделок на продажу |
2 |
| val_b |
double |
оборот в рублях на покупку |
10480 |
| val_s |
double |
оборот в рублях на продажу |
57640 |
| vol_b |
int64 |
объем на покупку в лотах |
2 |
| vol_s |
int64 |
объем на продажу в лотах |
11 |
| disb |
double |
дисбаланс объема |
-0.69 |
| pr_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена на покупку |
5240 |
| pr_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена на продажу |
5240 |
| im |
double |
гарантийное обеспечение |
2653 |
| oi_open |
int64 |
ОИ на открытии |
51354 |
| oi_high |
int64 |
максимальный ОИ |
51376 |
| oi_low |
int64 |
минимальный ОИ |
51354 |
| oi_close |
int64 |
ОИ на закрытии |
51376 |
| sec_pr_open |
int32 |
кол-во секунд до pr_open |
157 |
| sec_pr_high |
int32 |
кол-во секунд до pr_high |
157 |
| sec_pr_low |
int32 |
кол-во секунд до pr_low |
157 |
| sec_pr_close |
int32 |
кол-во секунд до pr_close |
185 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 09:05:06 |
OBStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/fo/obstats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
|
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
|
| secid |
string:51 |
код инструмента |
|
| asset_code |
string:36 |
код базового актива |
|
| mid_price |
double |
средняя цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку |
|
| micro_price |
double |
средневзвешенная цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку |
|
| spread_l1 |
double |
спред цены в базисных пунктах |
|
| spread_l2 |
double |
спред между 2ым уровнем цен покупки и продажи |
|
| spread_l3 |
double |
спред между 3ым уровнем цен покупки и продажи |
|
| spread_l5 |
double |
спред между 5ым уровнем цен покупки и продажи |
|
| spread_l10 |
double |
спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи |
|
| spread_l20 |
double |
спред между 20ым уровнем цен покупки и продажи |
|
| levels_b |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (покупка) |
|
| levels_s |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (продажа) |
|
| vol_b_l1 |
int64 |
объем на первом уровне (покупка) |
|
| vol_b_l2 |
int64 |
объем на первых двух уровнях (покупка) |
|
| vol_b_l3 |
int64 |
объем на первых трех уровнях (покупка) |
|
| vol_b_l5 |
int64 |
объем на первых пяти уровнях (покупка) |
|
| vol_b_l10 |
int64 |
объем на первых десяти уровнях (покупка) |
|
| vol_b_l20 |
int64 |
объем на первых двадцати уровнях (покупка) |
|
| vol_s_l1 |
int64 |
объем на первом уровне (продажа) |
|
| vol_s_l2 |
int64 |
объем на первых двух уровнях (продажа) |
|
| vol_s_l3 |
int64 |
объем на первых трех уровнях (продажа) |
|
| vol_s_l5 |
int64 |
объем на первых пяти уровнях (продажа) |
|
| vol_s_l10 |
int64 |
объем на первых десяти уровнях (продажа) |
|
| vol_s_l20 |
int64 |
объем на первых двадцати уровнях (продажа) |
|
| vwap_b_l3 |
double |
средневзвешенная цена по первым трем уровням на покупку |
|
| vwap_b_l5 |
double |
средневзвешенная цена по первым пяти уровням на покупку |
|
| vwap_b_l10 |
double |
средневзвешенная цена по первым десяти уровням на покупку |
|
| vwap_b_l20 |
double |
средневзвешенная цена по первым двадцати уровням на покупку |
|
| vwap_s_l3 |
double |
средневзвешенная цена по первым трем уровням на продажу |
|
| vwap_s_l5 |
double |
средневзвешенная цена по первым пяти уровням на продажу |
|
| vwap_s_l10 |
double |
средневзвешенная цена по первым десяти уровням на продажу |
|
| vwap_s_l20 |
double |
средневзвешенная цена по первым двадцати уровням на продажу |
|
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
|
Валюта
TradeStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/tradestats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
07:05:00 |
| secid |
string:51 |
код бумаги |
CNY000000TOD |
| pr_open |
double |
цена открытия |
12.87 |
| pr_high |
double |
максимальная цена |
12.87 |
| pr_low |
double |
минимальная цена |
12.86 |
| pr_close |
double |
цена закрытия |
12.86 |
| pr_std |
double |
стандартное отклонение цены |
0.0001 |
| vol |
int64 |
объем в валюте лота |
976 |
| val |
int64 |
оборот в рублях |
12556048 |
| trades |
int32 |
кол-во сделок |
8 |
| pr_vwap |
double |
средневзвешенная цена |
12.86 |
| pr_change |
double |
изменение цены в базисных пунктах |
-0.0155 |
| trades_b |
int32 |
кол-во сделок на покупку |
5 |
| trades_s |
int32 |
кол-во сделок на продажу |
3 |
| val_b |
double |
оборот в рублях на покупку |
7963418 |
| val_s |
double |
оборот в рублях на продажу |
4592629 |
| vol_b |
int64 |
объем на покупку в валюте |
619 |
| vol_s |
int64 |
объем на продажу в валюте |
357 |
| disb |
double |
соотношение объема покупок и продаж |
0.27 |
| pr_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена на покупку |
12.86 |
| pr_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена на продажу |
12.86 |
| sec_pr_open |
int32 |
кол-во секунд до pr_open |
3 |
| sec_pr_high |
int32 |
кол-во секунд до pr_high |
86 |
| sec_pr_low |
int32 |
кол-во секунд до pr_low |
184 |
| sec_pr_close |
int32 |
кол-во секунд до pr_close |
184 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 07:05:10 |
OrderStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/orderstats/
| Field |
Type |
Description |
Example values |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
07:05:00 |
| secid |
string:51 |
код инструмента |
CNY000000TOD |
| put_orders_b |
int64 |
кол-во завок на покупку, поставленных в стакан |
965 |
| put_orders_s |
int64 |
кол-во завок на продажу, поставленных в стакан |
776 |
| put_val_b |
int64 |
объем завок на покупку, поставленных в стакан (руб) |
10909043694 |
| put_val_s |
int64 |
объем завок на продажу, поставленных в стакан (руб) |
10909043694 |
| put_vol_b |
int64 |
объем завок на покупку, поставленных в стакан (в валюте) |
852563 |
| put_vol_s |
int64 |
объем завок на продажу, поставленных в стакан (в валюте) |
1452330 |
| put_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена заявок на покупку, поставленных в стакан |
12.8 |
| put_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена заявок на продажу, поставленных в стакан |
12.97 |
| cancel_orders_b |
int64 |
кол-во снятых заявок на покупку |
947 |
| cancel_orders_s |
int64 |
кол-во снятых заявок на продажу |
755 |
| cancel_val_b |
int64 |
объем снятых заявок на покупку (руб) |
9925931896 |
| cancel_val_s |
int64 |
объем снятых заявок на продажу (руб) |
9925931896 |
| cancel_vol_b |
int64 |
объем снятых заявок на покупку (в валюте) |
775346 |
| cancel_vol_s |
int64 |
объем снятых заявок на продажу (в валюте) |
1376299 |
| cancel_vwap_b |
double |
средневзвешенная цена отмененных заявок на покупку, поставленных в стакан |
12.8 |
| cancel_vwap_s |
double |
средневзвешенная цена отмененных заявок на продажу, поставленных в стакан |
12.97 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 07:05:10 |
OBStats
https://iss.moex.com/iss/datashop/algopack/fx/obstats/
| Field |
Type |
Описание |
Пример значения |
| tradedate |
date:10 |
дата сделки |
2024-04-12 |
| tradetime |
time:10 |
время сделки |
07:05:00 |
| secid |
string:51 |
код инструмента |
CNY000000TOD |
| mid_price |
double |
средняя цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку |
12.86 |
| micro_price |
double |
средневзвешенная цена между лучшей ценой на продажи и лучшей ценой на покупку |
12.87 |
| spread_l1 |
double |
спред цены в базисных пунктах |
4.5 |
| spread_l2 |
double |
спред между 2ым уровнем цен покупки и продажи |
6.9 |
| spread_l3 |
double |
спред между 3ым уровнем цен покупки и продажи |
18.6 |
| spread_l5 |
double |
спред между 5ым уровнем цен покупки и продажи |
34.1 |
| spread_l10 |
double |
спред между 10ым уровнем цен покупки и продажи |
116 |
| levels_b |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (покупка) |
20 |
| levels_s |
int32 |
кол-во уровней цен в стакане (продажа) |
15 |
| vol_b_l1 |
int64 |
объем на первом уровне (покупка) |
29 |
| vol_b_l2 |
int64 |
объем на первых двух уровнях (покупка) |
614 |
| vol_b_l3 |
int64 |
объем на первых трех уровнях (покупка) |
816 |
| vol_b_l5 |
int64 |
объем на первых пяти уровнях (покупка) |
3831 |
| vol_b_l10 |
int64 |
объем на первых десяти уровнях (покупка) |
22629 |
| vol_s_l1 |
int64 |
объем на первом уровне (продажа) |
785 |
| vol_s_l2 |
int64 |
объем на первых двух уровнях (продажа) |
1319 |
| vol_s_l3 |
int64 |
объем на первых трех уровнях (продажа) |
1930 |
| vol_s_l5 |
int64 |
объем на первых пяти уровнях (продажа) |
3748 |
| vol_s_l10 |
int64 |
объем на первых десяти уровнях (продажа) |
23234 |
| vol_s_l20 |
int64 |
объем на первых двадцати уровнях (продажа) |
null |
| vwap_b_l3 |
double |
средневзвешенная цена по первым трем уровням на покупку |
12.86 |
| vwap_b_l5 |
double |
средневзвешенная цена по первым пяти уровням на покупку |
12.84 |
| vwap_b_l10 |
double |
средневзвешенная цена по первым десяти уровням на покупку |
12.81 |
| vwap_s_l3 |
double |
средневзвешенная цена по первым трем уровням на продажу |
12.87 |
| vwap_s_l5 |
double |
средневзвешенная цена по первым пяти уровням на продажу |
12.87 |
| vwap_s_l10 |
double |
средневзвешенная цена по первым десяти уровням на продажу |
12.9 |
| SYSTIME |
datetime:19 |
время системы |
2024-04-12 07:05:10 |