Подключению к ISS+ через Websockets

ISS+ - система распространения биржевой информации в реальном времени. Подключение осуществляется через Websocket по протоколу STOMP

Подключение

Точка доступа

WebSocket URL: wss://iss.moex.com/infocx/v3/websocket

Процесс подключения

Создайте объект WebSocket, указав URL.
Отправьте STOMP-команду CONNECT с заголовками для аутентификации.
При успешной аутентификации получите ответ CONNECTED, который включает информацию о доступных данных. В случае ошибки получите фрейм ERROR.

Аутентификация

Команда: CONNECT

domain: DEMO (для гостей) или passport (для подписчиков ALGOPACK)
login: guest или ваш логин
passcode: guest или ваш пароль

Ответы:

Успешная аутентификация: CONNECTED
Ошибка аутентификации: ERROR

Протокол STOMP и команды

STOMP (Simple Text Oriented Messaging Subscription Protocol) — протокол, основанный на текстовых сообщениях.

Клиентские команды

CONNECT / DISCONNECT
SUBSCRIBE / UNSUBSCRIBE
REQUEST
SEND

Ответы сервера

CONNECTED
ERROR
RECEIPT
MESSAGE
REPLY
CLOSED

Примеры команд

SUBSCRIBE: подписка на поток данных

SUBSCRIBE\n
id: уникальный_ID\n
receipt: уникальный_ID\n
destination: MXSE.securities\n
selector: TICKER="MXSE.TQBR.SBER" and LANGUAGE="en"\n
\n^@

Ответы сервера:

Успешная подписка: MESSAGE содержит данные

Ошибка: ERROR с описанием проблемы

UNSUBSCRIBE: отписаться от потока данных

UNSUBSCRIBE\n
id: уникальный_ID\n
\n^@

REQUEST: запрос данных из справочника

REQUEST\n
id: уникальный_ID\n
destination: SEARCH.ticker\n
selector: pattern=""\n
\n^@

Ответы сервера:

Успешный ответ: REPLY с данными в формате JSON

Ошибка: ERROR

Форматы данных

Пакет данных JSON

properties (тип, номер последовательности, временные метки)
columns (названия колонок)
data (массив данных)

properties.type	Описание
`snapshot`	Полное обновление данных. Предыдущие данные замещаются новыми.
`updates`	Обновление (добавление или изменение) имеющихся данных. Решение принимается на основании поиска по ключевым полям.
`removal`	Удаление по ключевым полям (если применимо для данного ресурса).

Коды ошибок

Код ошибки	Описание
`gateway.exception`	Неожиданная ошибка обработки на сервере доступа
`gateway.timeout`	Таймаут исполнения запрошенной операции
`gateway.transport`	Ошибка связи сервера доступа с RabbitMQ
`gateway.access-denied`	Доступ запрещен - при аутентификации или при запросе ресурса
`gateway.invalidrequest`	Неверный запрос ресурса - несуществующий/неразрешенный клиенту ресурс или неверные параметры
`gateway.notimplemented`	Запрос еще не реализованного функционала
`gateway.not-connected`	Попытка обращения к ресурсу без аутентификации

Пример подключения (Python)

import asyncio
import json
from websockets import connect, WebSocketClientProtocol, ConnectionClosed
from stomp.utils import Frame, convert_frame, parse_frame

async def connect_stomp(url, credentials):
    """ Create a STOMP WebSocket connection """
    websocket = await connect(url, subprotocols=['STOMP'])
    login_frame = Frame('CONNECT', headers=credentials)
    await websocket.send(b''.join(convert_frame(login_frame)))
    return websocket

async def receive_messages(websocket):
    """ Receive messages from the WebSocket connection """
    async for message in websocket:
        frame = parse_frame(message)
        print('Received frame', frame.cmd, frame.headers)
        body = json.loads(frame.body.decode('utf8').strip('\0'))
        return body  # Simplifying to return the first received message

async def main(url, credentials):
    try:
        websocket = await connect_stomp(url, credentials)
        try:
            body = await receive_messages(websocket)
            print("Received Data:", body)
        finally:
            await websocket.close()
    except ConnectionClosed:
        print("Connection was closed")
    except Exception as e:
       print(f"An error occurred: {e}")


if __name__ == '__main__':
    url = 'wss://iss.moex.com/infocx/v3/websocket'
    credentials = {
        'domain': 'passport',
        'login': 'login',
        'passcode': 'password'
    }

    asyncio.run(main(url, credentials))

Пример подписки на данные (Python)

import asyncio
import json
import uuid

from websockets import connect, ConnectionClosed
from stomp.utils import Frame, convert_frame, parse_frame

async def send_frame(websocket, cmd, headers):
    """ Helper function for sending a frame """
    frame = Frame(cmd, headers=headers)
    await websocket.send(b''.join(convert_frame(frame)))

async def receive_message(websocket):
    """ Helper function to receive a message and parse it """
    message = await websocket.recv()
    return parse_frame(message)

async def connect_stomp(websocket, domain, login, passcode):
    """ Connect to the STOMP server """
    await send_frame(websocket, 'CONNECT', {'domain': domain, 'login': login, 'passcode': passcode})
    frame = await receive_message(websocket)
    if frame.cmd != 'CONNECTED':
        raise ConnectionRefusedError(f"STOMP authentication failed; {frame.headers.get('message', 'No error message')}")
    return json.loads(frame.body.decode('utf8').strip('\0'))

async def subscribe_to_topic(websocket, destination, selector):
    """ Subscribe to a topic on the STOMP server """
    subscribe_header = {
        'id': str(uuid.uuid4()),
        'destination': destination,
        'selector': selector,
    }
    await send_frame(websocket, 'SUBSCRIBE', subscribe_header)

async def main(url):
    async with connect(url, subprotocols=['STOMP']) as websocket:
        try:
            # Credentials
            domain = 'passport'
            login = 'login'
            passcode = 'password'

            # Connect to STOMP with authentication
            metadata = await connect_stomp(websocket, domain, login, passcode)
            print("Connected with metadata:", metadata)

            # Subscribe to the desired topic
            await subscribe_to_topic(websocket, 'MXSE.orderbooks', 'TICKER="MXSE.TQBR.SBER"')
            print("Subscription successful")

            # Main message processing loop
            while True:
                frame = await receive_message(websocket)
                if frame.cmd == 'MESSAGE':
                    body = json.loads(frame.body.decode('utf8').strip('\0'))
                    print(body)

        except ConnectionClosed:
            print("Connection closed unexpectedly!")
            return  # Exit the main function if connection is closed
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
            return  # Handle other exceptions gracefully

if __name__ == '__main__':
    url = 'ws://iss.moex.com/infocx/v3/websocket'
    asyncio.run(main(url))